Le menu se trouve dans OnGameModeInit, mais pas une boite de dialogue.
Une boite de dialogue peut très bien se mettre dans une commande (/aide, /couleur, /metier,...), en appuyant sur une touche (en voiture tu peux par exemple définir que la touche "y" ouvre une boite de dialogue qui te propose d'ouvrir/fermer le capot, les phares, le coffre,...), à la connexion ou l'enregistrement (pour y mettre ton mot de passe ce qui remplace la commande approprié) ou même directement sur un pickup (l'objet et non la voiture :P. En étant par exemple dans un ascenseur tu choisis l'étage).
Si l'étape de la création de la boite de dialogue est un succès, essaye d'en créer une sous forme de liste (comme la 2è image que tu as mises) et d'y mettre les job qui sont dans le menu (hitman, terroriste,...). Une fois fait, il ne te reste qu'à créer le dialogresponse et d'y faire corresponde quelque chose (un skin, de l'argent, l'id d'un métier,...).
Tu verras, lorsque tu arriveras à faire des boites de dialogues et si tu as un peu d'imagination, tu pourras en mettre pour tout et n'importe quoi ;)